MetaTrader5安卓版为广大交易员提供了便捷且强大的交易平台，在追求投资回报率的道路上，所有交易员都期望尽可能提高收益，但高回报往往伴随着高风险。因此，风险调整后的回报成为衡量投资行业业绩的关键指标。

　　风险调整收益存在多种衡量标准，各有优劣。例如夏普比率，虽广为人知，却因对收益分配强加不切实际的先决条件，促使了替代性能指标的诞生。这些替代指标旨在具备夏普比率的普遍性，同时避免其缺陷。本文对替代风险回报指标进行了深入探讨，并通过生成假设的权益曲线来分析其特征。

　　在模拟权益曲线的过程中，为确保结果的可解释性，我们以标普 500 指数数据为模拟交易策略的基础。不依赖特定交易规则，而是运用随机数生成权益曲线和相应收益序列，初始资本标准化为可配置金额，且随机数由种子定义，方便他人复制实验。

　　权益曲线基于基准系列创建，每个曲线都由可通过平均系数和标准偏差系数这两个可调常数控制的随机分量决定。这些常数与基准收益的标准差相结合，确定生成两条假设权益曲线的正态分布随机数参数。我们利用 2020 年 3 月 20 日至 2022 年 1 月 5 日期间标普 500 指数收盘价计算收益，进而构建权益曲线。通过定义权益和回报系列，我们能够对比给定权益曲线外观下计算出的绩效结果。

　　回撤比率是衡量策略风险的重要指标，它代表策略在任意两个时间点之间损失的最大净值，体现了策略为获取收益所承担的风险。统计和汇总由多个最高回撤组成的序列，其结果可用作衡量策略可变性的依据。

　　1994 年，Burke 在论文中提出 Burke 比率，作为夏普比率的替代品。Burke 比率用指定数量的最高绝对回撤的平方和取代 Sharpe 比率公式中的分母，分子既可以是策略或投资组合的平均回报率，也可以是绝对货币回报率即净利润。我们对基于净利润的 Burke 比率和平均收益 Burke 比率这两种版本进行了计算与分析。

　　通过对这些风险调整收益指标的研究，交易员能更好地评估投资策略的风险与收益。而 MetaTrader5安卓版凭借其丰富的功能和便捷的操作，能帮助交易员将这些理论运用到实际交易中，助力交易员在复杂的市场中做出更明智的决策，实现更稳健的投资回报。